ビットコインのトレードbotの6つの手法と実践結果

ビットコインのトレードbotを作るにあたって、どういう手法が稼げるのか?。徒手空拳から始めるよりは、すでに稼いでいるbotterの情報をツイッターで調べてみました。一部、僕が実践した結果も交えてまとめてみました。

bot作成に必要な言語

botを作るにあたってプログラミングに必要な言語は、以下が多いです。初めて勉強する方は、pythonがおすすめです。

  • python
  • Javascript
矢野テック
矢野テック

取引所のAPIは、ウェブベースのAPIなので、ぶっちゃけ開発言語は何でもよいわけですが、pythonなどの人気の言語だと、有志の方が取引所ごとにライブラリを開発してくれいるんですよ。それらを使うと、めちゃ便利で、コーディングが楽です。

botの手法

botを作るにあたって、botでの手法は、MQL4(MT4)などで使う、ボリンジャーバンドやMACDなどのテクニカルは、ほぼ使うことはありません。

というか、これらはMT4と違って簡単に取得できません。テクニカルを使うのがかなり面倒です。pythonであれば、Talibなど外部のライブラリを使ったり、もしくは直接計算するかしかないんです。それにテクニカルつかうならMT4で作ればいいしね。botでしか出来ない事をやるのがベスト。

また、作る際は、他の人もAPIを使ってる人が多い大手の取引所をおすすめします。

 botの利点

では、どんな売買手法があるかというと、botでしかできない利点を使います。

  • 1秒未満の情報を取得できる(MT4だと1分足だけどそれ以内で考慮可能)
  • 瞬時の価格変化に対応可能
  • 秒間での売買が可能
  • 出来高の変化を常に把握できる

botの種類

開発するにあたって調べて分かったbotの種類は以下6つ。まだ、いろいろありそうだけど。。

いずれも、オシレーターなどのテクニカルは使いません。

MMbot(マーケットメイクbot)

最近botterのあいだで流行ってるみたい。スプレッド開いたときに内側にエントリーさせて、その鞘を取るという手法です。株でいうサヤ取りです。

理論

MMの理論はこちらの方のブログ記事が有名です。正直、読むと理論は難しいんだけど、簡単にいうとスプレッド広がったら内側にエントリー。これだけ。まあ、だけどやってみると結構難しい。

マーケットメイク戦略の理論 - これからの「お金」の話をしよう
最近、BTC-FXのbotを作成するためにマーケットメイク戦略を勉強していました。 そもそもマーケットメイクとは、通常の顧客同士の注文をマッチングさせるオークション方式に対して、取引所より資格を得た値付け業者が常時指値を提示して顧客と業者の間で取引を行う方式を指します。 かつてJASDAQがこの方式を採用していましたが...

僕の実践結果

bitFlyerでの実践結果はこちらの記事にまとめました。

bitFlyerでMMbotを作ってみた結果、在庫管理は利益出すために必須!
MMbotの作成に注力して2ヶ月。bitFlyer用でMMbotを作成して、あれこれ調整し、やっと利益出るようになりました。最初は国内の取引所どうなん、、って思ったけど、やってみるとよく分かった。利益出ますね。記事にまとめてみます。 MMの理論と仕組み MMとは、Market Make の略で、売り板、買い板の上下に指値し、両方が成約した際のスプレッド(買値と売値の価格差)を利益とする...

 

  • 売値と買値のサヤ取りなので一回の利益は薄い
  • チャートが凪ってて価格が動かない相場では利益上げられない
  • ロットを張らないと利益にならない
  • 大損はしにくい
  • 手数料が痛い
  • うまくロット管理やれば複利で儲かりそう

問題点

  • 小さいロットだと手数料で利益がマイナスになる
  • 両建てなので資金力は必要
  • 両建て両方決済するわけではない=片方残る事(片張り)が多い
  • みんなやってる手法なので席がすぐに埋まる
  • トレンドに弱い
  • トレンドが発生したときは速攻で片張りになる
  • 暴騰、暴落時の片張りでめちゃくちゃマイナスになる
  • 片張りになったときにどうするかの処理は必須
  • 在庫管理がムズい
  • 板が活発であること(ある程度の出来高は必須)

 

チャンネルブレイクアウト

一定期間の高値の値を、現在の価格を越えたらBuyエントリー。一定期間の安値を越えたら、Sellエントリー。

僕の実践結果

実際に、僕も作ってやってみました。最初に作ったbotがブレイクアウト狙いでした。

詳しくはこちらの記事にまとめましたので、ご参考を

レンジ相場スキャルピングトレードBOT現在の作成状況とポイント(必勝法は少ない利幅でコツコツ稼ぐ)
2020年に入ってから、スキャルピングBOTの作成に注力してます。僕が今作ってるのは、ヨコヨコ相場(レンジ相場)でのスキャルピングを全自動でトレードするBOTづくり。 できれば秒単位での秒スキャを目指して作ってます。 あれこれ試して、めっちゃ失敗もしました。失敗のなかで、必勝法も見えて、だいぶ完成に近づいてきましたので、ちょっと記事にまとめてみます。 FXのスキャルピング手法とは? ...
  • どこからどこまでの期間の高値、安値をとるかが鍵になる
  • 期間が短いと高頻度でのスキャルピング可能=一回あたりの利益は薄い
  • 期間を長くするとブレイク時の利益も大きいが損も大きい
  • 高頻度の場合は売買手数料に要注意

サンプルソース

有志の方が公開してます。

bitflyer

Connie-Wild/ChannelBreakoutBot
Channel Breakout Bot for bitflyer-FX. Contribute to Connie-Wild/ChannelBreakoutBot development by creating an account on GitHub.

 

BitMEX

チャネルブレイクアウト戦略botの解説|ottimista|note
更新 2021年6月6日 BitMEXでのXBTペアにおける最小売買単位変更に対応しました。 更新 2021年4月13日 ロングとショートで異なる発注サイズを指定できるようにしました。 更新 2021年1月11日 BitMEX用のコードを無料でご覧いただけるようにしました。 更新 2020年7月23日 Dis...

 

SFDBot

SFD(Swap For Difference)。取引所の規約で、現物と先物の価格乖離を拡大する方向でトレードを実施した際に、罰金徴収されて、縮小方向のトレードをするとボーナスがもらえる事を逆手にとって売買する手法。このBotも人気の様子。

SFDの理論

こちらの記事の方が詳しくまとめてました。だいぶ参考になりました。

bitFlyer(ビットフライヤー)のSFD制度とは?仕組みから変更点まで徹底解説! | CoinPartner(コインパートナー)
2018年2月、暗号資産(仮想通貨)取引所のbitFlyer(ビットフライヤー)がSFDという制度を導入しました。しかしこの制度は不評で相場は大荒れし、3月には一部が改定されました。一見難しいSFDの仕組みからルール変更に至る流れまで徹底解説します!

僕の実践結果

まだ未実装ですが、個人的には早く作った方がいいなと思ってます。

現物と先物の価格乖離がどのくらいで発生するのか、取引所ごとに規約が違うので、それをしっかり把握する必要あり。

サンプルソース

Javascriptで公開している方がいらっしゃいました。

ハスーbot

端数bot。取引所の小数点以下の端数処理の仕様(まあバグかな)を逆手にとった手法。

最初に見つけた方は、天才だと思います。少々グレーなので、実装は要注意。

ハスーbotの理論

こちらの方が詳しくまとめてました。

Bitflyerの端数処理およびハスーbotに関する考察・対策 - 誰が損しているのか.- マクロは3:2:5
人生の貴重な時間をBitflyerの取引エンジンの端数処理を考察することに使っているみなさんこんにちは.スナフキンです.こういう無駄でくだら...

 

いなごbot

界隈の意味ではイナゴフライヤーを使った自動売買を指しましたが、一般的には、ある取引所で、とんでもなく大きなロットがエントリーした場合(いなご)、他の取引所でもその価格に追従する動きが発生することを検知して、その流れに乗るやり方。

いなごの理論

こちらの方が詳しくまとめてました。参考になりますね。

イナゴフライヤーを使った方法

初期は、bot作成で有名なAKAGAMIさんが、イナゴフライヤーを使って、BUY・SELLボリュームを使って、そちらに乗ったり、反転するという方法で稼いでました。

問題点

現在はたぶん、このAMAGAMIさんのイナゴフライヤー使った手法は使えないと思う。なぜなら、イナゴフライヤー自体が実チャートとの時差が結構生じるようになってるから。10秒近くは感じられます。そのときにエントリーしても遅いんですよ。

ただ、独自でAPI使って、BUYボリュームとSELLボリュームを取得すれば、時差なしのタイムリーな情報が分かるので、この理論は使えると思う。

 

アービトラージbot

仮想通貨では古典的な手法。取引所ごとに価格が違うので、その差額を得る手法。

わくわくお相撲ランドでみると一目瞭然なのですが、取引所ごとにビットコインの価格は違っています。だいたい常時5千円以上は差があります。Twitterを調べてみると、アービトラージのbotで稼いでいる方は、まだ居るので、まだまだ使える手法だと思います。

問題点
  • 稼ごうと思ったら1BTC以上の資金力が必要
  • 送金手数料が痛い(どの取引所を使うかが鍵)
  • 実際に送金するか、取引所ごとに資金を入れておいて差額とるかで作りが変わる

まとめ

稼ごうとおもったら複数のアルゴリズムの融合がベスト

MMだけだと、レンジ相場には強いけど、トレンドは弱い。

トレンドが発生し、暴騰、暴落が発生すると、SFDも発生する。

 

まだ、botは2種類しか作ってないけど、それぞれで利益は出たので

そう考えると、局面ごとに稼働するようなbotが理想ではないかと思ってます。

アルトコインで実施

ビットコインのBOTで利益が出たら、よりボラティリティが大きいアルトコインに対応するようにするといいかも。ただ、出来高が多い通貨を選ぶ必要はあります。板が薄いとMMなどは機能しづらいです。

 

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