Trading Viewの移動平均線のブレイクアウトは稼げるのかPineエディタでバックテスト

※本ページはプロモーションが含まれています

最近は、Trading Viewでストラテジーのテストを繰り返しています。Trading ViewはMT4よりも、はるかに少ないソースコードで試せて、しかも早いです。そこで、まずは王道の移動平均線のブレイクアウトをTrading ViewのPineエディタでプログラミングしてバックテストしてみました。どうせ稼げないだろうと思ったら、面白い結果になりました。

目次

移動平均線のブレイクアウトとは?

王道の手法で、抵抗となっている移動平均線をブレイクしたら(抜けたら)、エントリーするというものです。

移動平均線ブレイク

矢野テック
矢野テック

問題は、上記のように、すんなりブレイクせずに、何度も騙しが発生することです。ここを考慮しないとこれだけで稼ぐのは難しい

PineEditaのソースコード

さっそく、バックテスト用でPineエディタ(Trading View)で作ってみました。ソースは超簡単です。

移動平均線ブレイクのソース

200本の移動平均線は、トレンド転換。そこをブレイクアウトしたときにエントリーするロジックです。利益幅もロスカットも上下1万円幅で。

 

入力で設定値を変えてテストが楽になるようにしました。

バックテスト

対象通貨

BTC/JPY

パラメーターの設定値

  • 移動平均線は単純移動平均線
  • 本数は200
  • ブレイクした時の利益確定値幅=10000円
  • 損切り=10000円
  • ロット1枚

結果

結果は損すると思ったら、長い目でみると、なんとギリギリ利益でます。ビットコインだったから、おそらく良かったかと。まさかの勝率50%の期待値(プロフィットファクター)1越え。

  • 純利益 30000円
  • 勝率 50.91%
  • プロフィットファクター 1.037
  • 最大ドローダウン18万
矢野テック
矢野テック

こういう場合は、ちょっと調整すれば利益でます。

設定値改良版のバックテスト

設定値だけ、あれこれイジってみました。そもそも、200本の移動平均線は、ブレイクしないケースが多いので騙しが多い。でも、少しだけいつも抜けそうになる事はあります。そこも考慮して、利確の値幅を下げてみました。

パラメータ設定値

赤字が変更点です。

  • 移動平均線は単純移動平均線
  • 本数は200
  • ブレイクした時の利益確定値幅=5000円
  • 損切り=2000円
  • ロット1枚

結果

パラメータの調整だけで、利益は6倍になりました。

  • 純利益 191,000円
  • 勝率 36.55%
  • プロフィットファクター 1.44
  • 最大ドローダウン36,000円

勝率よりも期待値(プロフィットファクター)

プログラムのトレードでは、勝率はあまり関係ないです。プロフィットファクター(期待値)が重要になります。

プロフィットファクターが1未満だと、それはどんどん目減りする事を意味します。勝率が高くても、一発の負けで大損するEAも世の中には多々あります。

 

矢野テック
矢野テック

MT4で売れているEAは、だいたいプロフィットファクターは1.2くらいです。それくらいあれば、かなり上出来になります。

ソース改良

いきなり、まあまあうまくいったのですが、普通は裁量でトレードする際はMACDとか、ストキャスティクスとかRCIとか、そういうテクニカルは必ずみますよね。

さきほどは、全く考慮していなかったので勝率もかなり低めでしたが、今回はストキャスティクスを見て80以上ではブレイクしても買わないようにしてみました。

移動平均線ブレイク(ストキャスティクス考慮版)のソース

結果

  • 純利益 140,000円
  • 勝率 39.15%
  • プロフィットファクター 1.609
  • 最大ドローダウン21000円
矢野テック
矢野テック

純利益が減ったのは、単純にトレード回数が下がったからです。約半分で、この結果なので、倍くらいは稼げるように変わったかと思います。

Trading Viewについて

今回、検証で使ったソフトは、ブラウザで動作するTrading Viewです。私は有料プランを使っていますが、無料では3つまでインジケーターを入れることができます。この3つを何にするかがポイントになります。スマホアプリとも連動しているので、超便利です。

TradingView
TradingViewのサブスクリプション: 価格と機能 TradingViewのサブスクリプションでさらに上を目指しましょう: プロフェッショナル/ノンプロフェッショナル向け、どちらであっても利用できる全機能を検討して、ご自身の...

まとめ

正直、移動平均線のブレイクは、単純にプログラム組むだけでは稼げないと思っていたので、結果は意外にも稼げました。ただし、ビットコイン以外ではダメです。散々な結果になります。

ブログランキングに参加してます。この記事が少しでもお役に立ちましたら、応援ポチっとお願いします。

にほんブログ村 為替ブログ システムトレード 自作EA派へ
にほんブログ村

お友達にMT4インジケータープレゼント中

機械学習使った日々の予測結果や、細かい試行錯誤の結果はLINEで公開しています。パスワード付き記事もこちらから。

また、今ならお友達には矢野テック自作のMT4用のインジケーターをプレゼント中です。

友だち追加

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

プログラマー。FXのMT4を使った自動売買EA作成やBOT作成などが趣味。2016年から元本10万円をどこまで増やせるか挑戦中。一旦は10万⇒700万⇒2017暴落 20万。ガチホからFXトレードに変更。 現在1000万円。その過程やノウハウは無料メール講座にまとめました。1か月で学べます。→無料メール講座

ご質問はコメント欄からお願いします

コメントする

目次