Trading Viewの移動平均線のブレイクアウトは稼げるのかPineエディタでバックテスト

2022年2月4日

最近は、Trading Viewでストラテジーのテストを繰り返しています。Trading ViewはMT4よりも、はるかに少ないソースコードで試せて、しかも早いです。そこで、まずは王道の移動平均線のブレイクアウトをTrading ViewのPineエディタでプログラミングしてバックテストしてみました。どうせ稼げないだろうと思ったら、面白い結果になりました。

移動平均線のブレイクアウトとは？

王道の手法で、抵抗となっている移動平均線をブレイクしたら（抜けたら）、エントリーするというものです。

矢野テック

問題は、上記のように、すんなりブレイクせずに、何度も騙しが発生することです。ここを考慮しないとこれだけで稼ぐのは難しい

PineEditaのソースコード

さっそく、バックテスト用でPineエディタ（Trading View）で作ってみました。ソースは超簡単です。

移動平均線ブレイクのソース

200本の移動平均線は、トレンド転換。そこをブレイクアウトしたときにエントリーするロジックです。利益幅もロスカットも上下１万円幅で。

//@version=5
strategy('移動平均線ブレイク', overlay=true)

//マジックナンバー
MAGIC_LONG_ENTRY = '202202021906'
MAGIC_LONG_EXIT = '202202021908'

//入力
len = input(title='SMA本数', defval=200)
profit_delta = input(title='利益確定値幅', defval=10000)
losscut_delta = input(title='ロスカット', defval=10000)
lot = input.float(title='ロット', defval=1)

//
// ストラテジー
//

//MAをクロスオーバー? True or False
Entry_point1 = ta.crossover(close, ta.sma(close, len))


//エントリー
strategy.entry(id=MAGIC_LONG_ENTRY, direction=strategy.long, qty=lot, when=Entry_point1)

//クローズ
strategy.exit(id=MAGIC_LONG_EXIT, from_entry=MAGIC_LONG_ENTRY, profit=profit_delta, loss=losscut_delta)

入力で設定値を変えてテストが楽になるようにしました。

バックテスト

対象通貨

BTC/JPY

パラメーターの設定値

移動平均線は単純移動平均線
本数は200
ブレイクした時の利益確定値幅＝10000円
損切り＝10000円
ロット１枚

結果

結果は損すると思ったら、長い目でみると、なんとギリギリ利益でます。ビットコインだったから、おそらく良かったかと。まさかの勝率50％の期待値（プロフィットファクター）1越え。

純利益 30000円
勝率 50.91%
プロフィットファクター 1.037
最大ドローダウン18万

矢野テック

こういう場合は、ちょっと調整すれば利益でます。

設定値改良版のバックテスト

設定値だけ、あれこれイジってみました。そもそも、200本の移動平均線は、ブレイクしないケースが多いので騙しが多い。でも、少しだけいつも抜けそうになる事はあります。そこも考慮して、利確の値幅を下げてみました。

パラメータ設定値

赤字が変更点です。

移動平均線は単純移動平均線
本数は200
ブレイクした時の利益確定値幅＝5000円
損切り＝2000円
ロット１枚

結果

パラメータの調整だけで、利益は6倍になりました。

純利益 191,000円
勝率 36.55%
プロフィットファクター 1.44
最大ドローダウン36,000円

勝率よりも期待値（プロフィットファクター）

プログラムのトレードでは、勝率はあまり関係ないです。プロフィットファクター（期待値）が重要になります。

プロフィットファクターが1未満だと、それはどんどん目減りする事を意味します。勝率が高くても、一発の負けで大損するEAも世の中には多々あります。

矢野テック

MT4で売れているEAは、だいたいプロフィットファクターは1.2くらいです。それくらいあれば、かなり上出来になります。

ソース改良

いきなり、まあまあうまくいったのですが、普通は裁量でトレードする際はMACDとか、ストキャスティクスとかRCIとか、そういうテクニカルは必ずみますよね。

さきほどは、全く考慮していなかったので勝率もかなり低めでしたが、今回はストキャスティクスを見て８０以上ではブレイクしても買わないようにしてみました。

移動平均線ブレイク（ストキャスティクス考慮版）のソース


//@version=5
strategy('ストラテジーテスト', overlay=true)

//マジックナンバー
MAGIC_LONG_ENTRY = '202202021906'
MAGIC_LONG_EXIT = '202202021908'

//入力
len = input(title='SMA本数', defval=200)
profit_delta = input(title='利益確定値幅', defval=5000)
losscut_delta = input(title='ロスカット', defval=2000)
lot = input.float(title='ロット', defval=1)

//
// ストラテジー
//

//MAをクロスオーバー? True or False
ma_cross = ta.crossover(close, ta.sma(close, len))

//ストキャスティクス取得
stch = ta.stoch(close, high, low, 14)

//ストキャスティクス未満?
st_under = if stch < 80 
    true
else
    false

Entry_point1 = ma_cross and st_under

//エントリー
strategy.entry(id=MAGIC_LONG_ENTRY, direction=strategy.long, qty=lot, when=Entry_point1)

//クローズ
strategy.exit(id=MAGIC_LONG_EXIT, from_entry=MAGIC_LONG_ENTRY, profit=profit_delta, loss=losscut_delta)

結果

純利益 140,000円
勝率 39.15%
プロフィットファクター 1.609
最大ドローダウン21000円

矢野テック

純利益が減ったのは、単純にトレード回数が下がったからです。約半分で、この結果なので、倍くらいは稼げるように変わったかと思います。

Trading Viewについて

今回、検証で使ったソフトは、ブラウザで動作するTrading Viewです。私は有料プランを使っていますが、無料では３つまでインジケーターを入れることができます。この３つを何にするかがポイントになります。スマホアプリとも連動しているので、超便利です。

まとめ

正直、移動平均線のブレイクは、単純にプログラム組むだけでは稼げないと思っていたので、結果は意外にも稼げました。ただし、ビットコイン以外ではダメです。散々な結果になります。

よかったらシェアしてね！

URLをコピーしました！

URLをコピーしました！

この記事を書いた人

矢野テック

プログラマー。FXのMT4を使った自動売買EA作成やBOT作成などが趣味。2016年から元本１０万円をどこまで増やせるか挑戦中。一旦は10万⇒700万⇒2017暴落 20万。ガチホからFXトレードに変更。現在1000万円。その過程やノウハウは無料メール講座にまとめました。1か月で学べます。→無料メール講座