原油トレードにかなりハマっています。どういう手法が効果的なのか、裁量であれこれ試しているんですが、仮想通貨なみに価格が上下して、通常の指標では判断しづらい。
あれこれ試した結果、RVIがかなり良さげ。RVI自体はボラティリティを判断するオシレーター系の指標でも、かなりマイナーな指標のようです。でも、名のあるトレーダーも使ってる様子。RVIのトレードの基本となるEAのロジックを組んでみました。
目次
RVIとは？
Relative Vigor Indexの略で、直訳すると相対的変動率指数。日本語にすると、なんのこっちゃ分かりませんが、オシレーター系指標で、RSIを応用した分析手法です。
特徴的なのが、ボラティリティ（変動率）が増えているか、減っているか分かり、その転換点が分かります。同じボラティリティの判断で、ボリンジャーバンドがよく使われますが、それではわからない部分もわかります。逆張りの判断にも使えます。
RVIの基本ルール
MQL4でロジック組むにしても、基本ルールはわかっていないと正しく組めません。
RVIの売買ルールをまとめると以下のとおり。
RVIが０より上でボラティリティ拡大
ボラティリティが拡大するので、つまり、流れに乗って買い。
０から上に上がる部分が価格上昇タイミング。
RVIが０より下でボラティリティ縮小
ボラティリティが縮小を始めたので売り。
０から下に下がる部分が価格下落タイミングと言われてます。
逆張りタイミングはRVIとシグナルのクロス
RVIはボラティリティ判定と別に、RVIとシグナルの２本の線のクロスで、売買の転換が分かります（騙しもあり）。
タイミングはシグナル（赤線）に対して、RVIが下から上に抜けたタイミングがゴールデンクロス。シグナルに対して、上から下に抜けるタイミングがデッドクロスです。
矢野テック
ここまでの内容で、プログラムを組んでみました。
RVI、シグナル取得のプログラムコード
取得用の関数はiRVI。MQ4であれば、使い方もかんたんです。
矢野テック
注意：プログラムコードは公開してますが、リスクはこちらでは負いません。ご参考程度にとらえてください。
用意する変数
取得値は正負の小数点なので、必ずdouble(浮動小数点)の変数です。RVIメインとシグナルでそれぞれ。あと、１つまえのティックの情報も取得したいので、全部で４つ宣言します。
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//現在の値 double now_rvi; //RVI double now_signal; //シグナル //１ティック前の値 double before_rvi; //RVI double before_signal; //シグナル |
現在値の取得ロジック
第一引数のNULLで、現在開いているチャートの通貨の値をみます。２番めの引数は、現在表示している時間軸の値をみます。最後から２番めの引数でメイン（RVI）かシグナルの判定です。
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//RVI now_rvi = iRVI(NULL,PERIOD_CURRENT,average_period,MODE_MAIN,0); //シグナル now_signal = iRVI(NULL,PERIOD_CURRENT,average_period,MODE_SIGNAL,0); |
順張りはRVIの値の正負
順張りはRVIの正負で判定しますが、直前までのRVIの値がマイナスで、0以上になるタイミングでロング。
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//順張り //ボラティリティ拡大なのでロング if(before_rvi < 0 && now_rvi >= 0){ // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //ロングエントリー処理 OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),0,"",MAGIC,0,Blue); } |
その逆の直前までのRVIの値がプラスで、0以下になるタイミングでショート。
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//ボラティリティ縮小なのでショート if(before_rvi > 0 && now_rvi <= 0){ // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //ロングエントリー処理 OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),0,"",MAGIC,0,Blue); } |
RVIとシグナルのクロス判定での逆張り
変数でも宣言しましたが、クロス判定するには１ティック前の情報が必要になります。
１ティック前の情報取得ロジック
最後の引数を1とすれば、1ティック前の情報が取得できます。2とすれば2ティック前。
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//RVI before_rvi = iRVI(NULL,PERIOD_CURRENT,average_period,MODE_MAIN,1); //シグナル before_signal = iRVI(NULL,PERIOD_CURRENT,average_period,MODE_SIGNAL,1); |
RVIとシグナルのゴールデンクロス判定
ロングエントリーのタイミングですね。RVIがシグナルに対して下から上に抜けたというのをプログラムに起こすと、１ティック前のシグナルがRVIより大きくて、現在の値がRVIがシグナル以上という書き方になります。
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//メインとシグナルのゴールデンクロス if( (before_signal > before_rvi) && //１ティック前がシグナルのほうが大きい？ (now_signal <= now_rvi) ){ //クロスした？ // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //ロングエントリー処理 OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),0,"",MAGIC,0,Blue); } |
RVIとシグナルのデッドクロス判定
ショートエントリーのタイミング。
シグナルに対して、上から下に抜けるというのをプログラムに起こすと、１ティック前のシグナルがRVIより小さくて、現在の値がRVIがシグナルより大という書き方になります。
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//メインとシグナルのデッドクロス if ( (before_signal < before_rvi) && //１ティック前がメインのほうが大きい？ (now_signal >= now_rvi) ){ //クロスした？ // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //ショートエントリー処理 OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,Bid*(1+SLrate),0,"",MAGIC,0,Red); } |
プログラムコード全体
５分足か15分足でのトレードを想定してます。なので、RVIの期間は7を標準設定。時間軸をそれより大きくするなら、期間は見直す必要あり。
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//+------------------------------------------------------------------+ //| RVI_trade.mq4 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020,Yano" #property link "https://www.fx-doremi.com/" #property version "1.00" #property strict #define MAGIC 202005240933 extern int average_period = 7; //RVIの期間 extern double Lots = 0.1; //ロット extern int Slippage = 30; //スリッページ extern double Profitrate = 0.0005; //利確（0.00025=0.025%） extern double SLrate = 0.0005; //損切り（0.00025=0.025%） double before_closs_rvi = 0; //フラグ int Buy_flg = 0; int Sell_flg = 0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- before_closs_rvi = 0; Buy_flg = 0; Sell_flg = 0; //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- //変数 //現在の値 double now_rvi; //RVI double now_signal; //シグナル double now_rvi_1min; double now_signal_1min; //１ティック前の値 double before_rvi; //RVI double before_signal; //シグナル double before_rvi_1min; //RVI double before_signal_1min; //シグナル //トレード可能かチェック // if(Volume[0]>1 || IsTradeAllowed()==false){ // Print("トレード不可"); // return; // } //現在値取得 //RVI now_rvi = iRVI(NULL,PERIOD_CURRENT,average_period,MODE_MAIN,0); now_rvi_1min = iRVI(NULL,PERIOD_MN1,average_period,MODE_MAIN,0); //シグナル now_signal = iRVI(NULL,PERIOD_CURRENT,average_period,MODE_SIGNAL,0); now_signal_1min = iRVI(NULL,PERIOD_MN1,average_period,MODE_SIGNAL,0); //1ティック前の情報取得 //RVI before_rvi = iRVI(NULL,PERIOD_CURRENT,average_period,MODE_MAIN,1); before_rvi_1min = iRVI(NULL,PERIOD_MN1,average_period,MODE_MAIN,1); //シグナル before_signal = iRVI(NULL,PERIOD_CURRENT,average_period,MODE_SIGNAL,1); before_signal_1min = iRVI(NULL,PERIOD_MN1,average_period,MODE_SIGNAL,1); //★2020-5-25 追記 ボリンジャーバンド２σ上下の幅が指定値以下？ int check_bb_band2 = Check_BB_bands2_width(0.05); //順張り //ボラティリティ拡大なのでロング if(before_signal < 0 && now_signal >= 0 && Buy_flg == 0 && check_bb_band2 == 1){ // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //ロングエントリー処理 OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),Ask*(1+Profitrate),"Buy order",MAGIC,0,Blue); Buy_flg = 1; } //ボラティリティ縮小なのでショート if(before_signal > 0 && now_signal <= 0 && Sell_flg == 0 && check_bb_band2 == 1){ // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //shortエントリー処理 OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,Bid*(1+SLrate),Bid*(1-Profitrate),"Sell order",MAGIC,0,Red); Sell_flg = 1; } //メインとシグナルのゴールデンクロス if( (before_signal > before_rvi) && //１ティック前がシグナルのほうが大きい？ (now_signal <= now_rvi) //クロスした？ ){ //利確していなかったらポジション決済 ClosePositions_SELL(); Sell_flg = 0; } //メインとシグナルのデッドクロス if ( (before_signal < before_rvi) && //１ティック前がメインのほうが大きい？ (now_signal >= now_rvi) //クロスした？ ){ //利確していなかったらポジション決済 ClosePositions_BUY(); Buy_flg = 0; } /* --- 騙し判定未実装のためコメントアウト //逆張り //メインとシグナルのゴールデンクロス if( (before_signal > before_rvi) && //１ティック前がシグナルのほうが大きい？ (now_signal <= now_rvi) && //クロスした？ (check_bb_band2 == 1) //★追記 ボリンジャーバンドの幅が狭くない？ ){ //利確していなかったらポジション決済 ClosePositions_SELL(); // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //ロングエントリー処理 OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),Ask*(1+Profitrate),"Buy order",MAGIC,0,Blue); //★追記 クロスした時のRVIを格納 before_closs_rvi = now_rvi; } //メインとシグナルのデッドクロス if ( (before_signal < before_rvi) && //１ティック前がメインのほうが大きい？ (now_signal >= now_rvi) && //クロスした？ (check_bb_band2 == 1) //★追記 ボリンジャーバンドの幅が狭くない？ ){ //利確していなかったらポジション決済 ClosePositions_BUY(); // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //ショートエントリー処理 OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,Bid*(1+SLrate),Bid*(1-Profitrate),"Sell order",MAGIC,0,Red); //★追記 クロスした時のRVIを格納 before_closs_rvi = now_rvi; } */ } //+------------------------------------------------------------------+ //| ポジション決済 | //+------------------------------------------------------------------+ void ClosePositions_BUY(){ int i; for(i=0;i<OrdersTotal();i++){ if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false){ break; } if(OrderMagicNumber() != MAGIC || OrderSymbol() != Symbol()){ continue; } //買いポジションのチェック if(OrderType() == OP_BUY){ OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,White); break; } // ループを抜ける break; } } void ClosePositions_SELL(){ int i; for(i=0;i<OrdersTotal();i++){ if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false){ break; } if(OrderMagicNumber() != MAGIC || OrderSymbol() != Symbol()){ continue; } //売りポジションのチェック if(OrderType() == OP_SELL){ OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,White); break; } // ループを抜ける break; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| ボリンジャーバンド幅のチェック //| 引数の指定値以上の場合 1を返す | //+------------------------------------------------------------------+ int Check_BB_bands2_width(double my_max){ int my_ret = 0; //2σボリンジャーバンド double bb_2 = iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,20,2,0,PRICE_CLOSE,1,0); //-2σボリンジャーバンド double bb_M2 = iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,20,2,0,PRICE_CLOSE,2,0); //バンド幅計算 double bb_haba = bb_2 - bb_M2; //一定値かどうかのチェック if(bb_haba > my_max){ my_ret = 1; } return my_ret; } //+------------------------------------------------------------------+ |
矢野テック
メインとシグナルのクロス処理は、騙しが回避できないからコメントアウトしてます。
現状は順張りのみ動作させてこんな結果
USDJPYの５分足で実トレードでテスト中。テストなのでロットを、0.03と、めちゃ下げてやってますが、概ね成果は出てます。
課題はメインとシグナルのクロス判定の騙し
RVIメインとシグナルのクロス判定は現在コメントアウトして動作させていません。現状のままだと、以下のような、チョロチョロしたタイミングでも全て売買を繰り返してしまいます。恐ろしい・・・。
目視による裁量だと、絶対エントリーしないタイミングですが、このままだとやっちゃいますね。上記場面で、６回も売買しちゃいます。
矢野テック
どーやって判断するか、今検討中。。
ご質問はコメント欄からお願いします