【MT4のEA作成】RVIでのゴールデンクロス、デッドクロスでボラティリティをチェックした売買プログラムが出来た

原油トレードにかなりハマっています。どういう手法が効果的なのか、裁量であれこれ試しているんですが、仮想通貨なみに価格が上下して、通常の指標では判断しづらい。

あれこれ試した結果、RVIがかなり良さげ。RVI自体はボラティリティを判断するオシレーター系の指標でも、かなりマイナーな指標のようです。でも、名のあるトレーダーも使ってる様子。RVIのトレードの基本となるEAのロジックを組んでみました。

RVIとは?

Relative Vigor Indexの略で、直訳すると相対的変動率指数。日本語にすると、なんのこっちゃ分かりませんが、オシレーター系指標で、RSIを応用した分析手法です。

特徴的なのが、ボラティリティ(変動率)が増えているか、減っているか分かり、その転換点が分かります。同じボラティリティの判断で、ボリンジャーバンドがよく使われますが、それではわからない部分もわかります。逆張りの判断にも使えます。

RVIの基本ルール

MQL4でロジック組むにしても、基本ルールはわかっていないと正しく組めません。

RVIの売買ルールをまとめると以下のとおり。

RVIが0より上でボラティリティ拡大

ボラティリティが拡大するので、つまり、流れに乗って買い。

0から上に上がる部分が価格上昇タイミング。

RVIが0より下でボラティリティ縮小

ボラティリティが縮小を始めたので売り。

0から下に下がる部分が価格下落タイミングと言われてます。

逆張りタイミングはRVIとシグナルのクロス

RVIはボラティリティ判定と別に、RVIとシグナルの2本の線のクロスで、売買の転換が分かります(騙しもあり)。

タイミングはシグナル(赤線)に対して、RVIが下から上に抜けたタイミングがゴールデンクロス。シグナルに対して、上から下に抜けるタイミングがデッドクロスです。

矢野テック
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ここまでの内容で、プログラムを組んでみました。

RVI、シグナル取得のプログラムコード

取得用の関数はiRVI。MQ4であれば、使い方もかんたんです。

矢野テック
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注意:プログラムコードは公開してますが、リスクはこちらでは負いません。ご参考程度にとらえてください。

用意する変数

取得値は正負の小数点なので、必ずdouble(浮動小数点)の変数です。RVIメインとシグナルでそれぞれ。あと、1つまえのティックの情報も取得したいので、全部で4つ宣言します。

現在値の取得ロジック

第一引数のNULLで、現在開いているチャートの通貨の値をみます。2番めの引数は、現在表示している時間軸の値をみます。最後から2番めの引数でメイン(RVI)かシグナルの判定です。

順張りはRVIの値の正負

順張りはRVIの正負で判定しますが、直前までのRVIの値がマイナスで、0以上になるタイミングでロング。

 

その逆の直前までのRVIの値がプラスで、0以下になるタイミングでショート。

RVIとシグナルのクロス判定での逆張り

変数でも宣言しましたが、クロス判定するには1ティック前の情報が必要になります。

1ティック前の情報取得ロジック

最後の引数を1とすれば、1ティック前の情報が取得できます。2とすれば2ティック前。

RVIとシグナルのゴールデンクロス判定

ロングエントリーのタイミングですね。RVIがシグナルに対して下から上に抜けたというのをプログラムに起こすと、1ティック前のシグナルがRVIより大きくて、現在の値がRVIがシグナル以上という書き方になります。

RVIとシグナルのデッドクロス判定

ショートエントリーのタイミング。

シグナルに対して、上から下に抜けるというのをプログラムに起こすと、1ティック前のシグナルがRVIより小さくて、現在の値がRVIがシグナルより大という書き方になります。

 

プログラムコード全体

5分足か15分足でのトレードを想定してます。なので、RVIの期間は7を標準設定。時間軸をそれより大きくするなら、期間は見直す必要あり。

 

矢野テック
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メインとシグナルのクロス処理は、騙しが回避できないからコメントアウトしてます。

現状は順張りのみ動作させてこんな結果

USDJPYの5分足で実トレードでテスト中。テストなのでロットを、0.03と、めちゃ下げてやってますが、概ね成果は出てます。

 

課題はメインとシグナルのクロス判定の騙し

RVIメインとシグナルのクロス判定は現在コメントアウトして動作させていません。現状のままだと、以下のような、チョロチョロしたタイミングでも全て売買を繰り返してしまいます。恐ろしい・・・。

目視による裁量だと、絶対エントリーしないタイミングですが、このままだとやっちゃいますね。上記場面で、6回も売買しちゃいます。

矢野テック
矢野テック

どーやって判断するか、今検討中。。

 

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