MT4でムーンフェイズトレードのEAを作ってみた。新月と満月での売買の応用

最近はムーンフェイズトレードのアノマリーを多用しているのですが、MT4のEA（自動売買）を作ってみました。バックテストの結果もかなり上々でしたので、記事にまとめてみます。

ムーンフェイズトレードとは？

今回EAにしてみたムーンフェイズトレードとは、新月で買って、満月で売却するというアノマリーです。ここでの新月は日本ではなく、GMT（標準時間）での計算です。

詳細は、以下の記事にまとめているので、ご興味ある方はご覧ください。

 

ムーンフェイズのアノマリーが通用する通貨は？

EAにする前にムーンフェイズのアノマリーが通用する通貨を調べてみました。

ビットコインは通用するのですが、MT4でよく使う、USDJPYなどのFIATや、GOLDなどで通用するのかということです。

USDJPYは通用しない

灰色の●が新月３日前、黒●が新月。黄色の○が満月３日前、オレンジ○が満月です。こうしてみると、通用しそうでしない。あまりムーンフェイズの動きは関係ないという感じです。他の通貨もどうようです。

金は通用する

新月で買って満月で売るムーンフェイズは通用します。満月後、少し暴落する点はビットコインと同じ動きです。

日経225も通用する

通用します。ビットコインと同じように、新月３〜４日前で買って、満月の３日前で売れば通用しそうです。

 

ムーンフェイズでよくある現象

基本は

• 新月点灯時に買い、満月点灯時に売却

 

ところが、素直にプログラムで組んでもうまくいきません。ガンガン資産が減ります。

このアノマリーはみんなが知ってる内容だからかと思います。人の思惑が交差しているので、騙そうと思う動きが多い。

長い時間軸でみてみると、こういうケースが発生してます。

• 新月３〜４日前に暴落するケースが多い
• 新月３〜４日前から、新月点灯に向けて価格は上昇しやすい
• 新月点灯直後は価格は急落しやすい
• 満月点灯後は暴落することが多い
• 満月３〜４日前が頂点の事が多い。満月まで粘ると損する

トレードタイミング

素直に新月買い、満月売りではなく、以下の２点で買い場がありました。この２点は金、日経225、ビットコインで割と通用します。

• 新月３〜４日前に買い、新月で売却
• 新月３〜４日前に買い、満月３日前に売却

下降トレンドの時をどうするか

組んでみて厳しいなと思ったのは、明らかな下降トレンドが発生している時す。移動平均線もチェックして、下降トレンド時にはエントリーしないようにする工夫が必要。

裁量トレードだと絶対エントリーしないよーっていうポイントでも自動売買だと、ちゃんと条件を組まないとポンポンとエントリーしてしまいます。バックテストすると、あれよあれよと資産が減ります。

 

バックテストの結果

懸念事項を盛り込んで、バックテストした結果。

 

まだ、組んでばかりにしてはいい結果になりました。勝率よりもプロフィットファクタ、ドローダウンを低くする事を重視しました。

 

まだ不安定。一時はバックテストで、プロフィットファクタ5.01と相当良い結果になったのですが、トレード頻度上げた結果下がってしまった。この辺のバランスが難しい。

改良してみた。最大ドローダウンを減らす事とトレード頻度を上げる工夫を入れ、ロットを複利運用する形に変えた。バックテストの結果、プロフィットファクタ5.01と少し落ちたけど、純益は修正前の15倍ほどになった。とりあえず、これで運用してみようかと思う。 pic.twitter.com/7cUKCzIJzb

— 矢野テック (@yanoteck) August 23, 2021

 

リアルの結果

現在、実験中。

うまくいけば、目標だったEA販売までこぎつけたいと思ってます。

 

その他のアノマリー

その他のアノマリーについて、詳しく調べてみて、こちらの記事にまとめてみました。意外と通用するものも多数あります。