移動平均線のゴールデンクロスでエントリーするという、古典的なトレード手法をEAにしてみました。
ソースコードも公開しているので、ご参考くださいませ。
MT4のインストールは必須
MT4のインストールは必須です。私はXMTrading のMT4を使用していますが、基本的な操作は、どのサードパーティのMT4でも同じです。
なお、XMTradingのインストール方法はこちらの記事にまとめました。
デモ口座が使えるので、無料で最初から始められます。
単純移動平均線のゴールデンクロスとは？
今回、EAにしたのは、「単純移動平均線のゴールデンクロスでエントリー」です。
ゴールデンクロスは、短期移動平均線が下から、長期移動平均線に重なったときのタイミングを指します。逆はデッドクロス。
黒：短期、水色；長期
MQL4でコーディング
メタエディタを使ってコーディングします。基本的なコーディング方法と、使い方は、こちらの記事にまとめました。初心者の方はご参考ください。
ソースコード
今回の移動平均線のゴールデンクロスで買うというソースコードはこちら。
注意：実トレードで使わないでください。めっちゃ損します。
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//+------------------------------------------------------------------+ //| GoldenCross_buy.mq4 | //| Copyright 2020, Yanoteck | //| https://investment-vmoney.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict #define MAGIC 20200412007 //SMA short extern int sma_short = 20; //SMA long extern int sma_long = 100; //パラメータ extern double Lots = 0.1; //ロット extern int Slippage = 30; //スリッページ extern double Profitrate = 0.002; //利確（0.002=0.2%） extern double SLrate = 0.01; //損切り（0.01=1%） int flg_buy = 0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- flg_buy = 0; //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- //変数 double now_ask = Ask; //現在のAsk double now_bid = Bid; //現在のBid //SMA取得 double sma_short_now = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,sma_short,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); double sma_long_now = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,sma_long,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); double sma_short_before = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,sma_short,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); double sma_long_before = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,sma_long,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); //ゴールデンクロスでBUYエントリー if((sma_short_before < sma_long_before) && //１バー前の短期移動平均線が長期移動平均線より小さい (sma_short_now >= sma_long_now) && //今の短期移動平均線が長期以上？ flg_buy == 0){ // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //成り行き買いオーダー OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),Ask*(1+Profitrate),"Buy order",MAGIC,0,Blue); //フラグON flg_buy = 1; //デッドクロスでBUYクローズ }else if((sma_short_before >= sma_long_before) && //１バー前の短期移動平均線が長期移動平均線以上 (sma_short_now < sma_long_now) && //今の短期移動平均線が長期より小？ flg_buy == 1){ ClosePositions_BUY(); //フラグOFF flg_buy = 0; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| ポジション決済 | //+------------------------------------------------------------------+ void ClosePositions_BUY(){ int i; for(i=0;i<OrdersTotal();i++){ if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false){ break; } if(OrderMagicNumber() != MAGIC || OrderSymbol() != Symbol()){ continue; } //買いポジションのチェック if(OrderType() == OP_BUY){ OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,White); break; } // ループを抜ける break; } } void ClosePositions_SELL(){ int i; for(i=0;i<OrdersTotal();i++){ if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false){ break; } if(OrderMagicNumber() != MAGIC || OrderSymbol() != Symbol()){ continue; } //売りポジションのチェック if(OrderType() == OP_SELL){ OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,White); break; } // ループを抜ける break; } } //+------------------------------------------------------------------+ |
フラグがないと、しこたまBuyオーダーが入ります。
バックテストの結果
- USDJPY1時間足でテスト
- 1000$スタートで、−787$の赤字
- 勝率65.79%
- ２５勝１３敗
大負け。ですが、びっくりしたのが勝率。古典的な手法ですが、意外と勝率は良いですね。
意外と結構勝ってます。でも、負けるときに、めっちゃ大負けします。
チャートを分析
チャートをみてみると、勝ってるときはこんな感じ。ちゃんと、ゴールデンクロスでエントリー出来てます。青い線なので分かりづらいですが・・・
デッドクロスで決済する処理入れてますが、OrderSend時に利益率（0.2%）を設定しているので、それで決済してます。
ところが、こんなにキレイなゴールデンクロスだけじゃないんですね。
いわゆる「騙し」があります。短期と長期が、ぐちゃぐちゃってなるケース。
目視だと絶対にこういうケースで売買はしないけど、プログラムだと条件に合致しちゃうので、ここでエントリーしてしまいます。
大負けするときは、ほとんどこのパターン。
移動平均線のクロスは「騙し」の対処を入れる必要あり
騙しをいかにして対処するかがポイントになりそうです。
一応、思いついた対処法書いてみましたが、他のテクニカル併せているので、スマートではありません。どうも対処が思いつきませんでした。
修正部分のソース
騙しが発生するときは、ボリンジャーバンドの２σ〜-2σの間隔が、めちゃくちゃ狭くなるので、一定以上の幅の時しかトレードしないという処理を入れました。これはこれでアリだと思います。
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//修正部分のみ（★の箇所を追加） //★追加：ボリンジャーバンドの値を取得 double bb_2 = iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,20,2,0,PRICE_CLOSE,1,0); double bb_M2 = iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,20,2,0,PRICE_CLOSE,2,0); //★追加：ボリンジャーバンドの幅 double damashi_chk = bb_2 - bb_M2; //ゴールデンクロスでBUYエントリー if((sma_short_before < sma_long_before) && //１バー前の短期移動平均線が長期移動平均線より小さい (sma_short_now >= sma_long_now) && //今の短期移動平均線が長期以上？ (damashi_chk >= 0.7) && //★追加：騙しチェック flg_buy == 0){ // レートのリフレッシュ RefreshRates(); //成り行き買いオーダー OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),Ask*(1+Profitrate),"Buy order",MAGIC,0,clrYellow); //フラグON flg_buy = 1; //デッドクロスでBUYクローズ }else if((sma_short_before >= sma_long_before) && //１バー前の短期移動平均線が長期移動平均線以上 (sma_short_now < sma_long_now) && //今の短期移動平均線が長期より小？ flg_buy == 1){ ClosePositions_BUY(); //フラグOFF flg_buy = 0; } |
修正後のバックテストの結果
前と同じ条件でテストした結果です。
2019年のデータでは、何とかプラス。
- USDJPY1時間足でテスト
- 1000$スタートで、+15$の黒字
- 勝率84.62%
- 11勝2敗
騙しは、ある程度は回避成功。ちょっとはマシになりました。
ただし、2回の敗けでマイナス。
敗けた箇所のチャート分析
超暴騰、直後のゴールデンクロスで天井を掴んでしまってます。騙しは無し。これは別の対処が必要ですね。
こちらも、直前の騙しは回避できたけど、暴騰直後のゴールデンクロスで引っかかりました。
うーん。他にも色々ありそう。
まとめ
単純移動平均線のクロスの売買は、そのままでは使えないなというのはよく分かりました。
ある程度の勝率はあるけど、騙しがあったり、その対処だけではカバー出来ない問題も多々ありますね。
線のクロス処理は、他でも多様するので、EAづくりの練習としては、良い素材でした。
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