【MT4のEA自作】SMA（単純移動平均線）のゴールデンクロスとデッドクロスで売買するEA

移動平均線のゴールデンクロスでエントリーするという、古典的なトレード手法をEAにしてみました。

ソースコードも公開しているので、ご参考くださいませ。

MT4のインストールは必須

MT4のインストールは必須です。私はXMTrading のMT4を使用していますが、基本的な操作は、どのサードパーティのMT4でも同じです。

なお、XMTradingのインストール方法はこちらの記事にまとめました。

 

単純移動平均線のゴールデンクロスとは？

今回、EAにしたのは、「単純移動平均線のゴールデンクロスでエントリー」です。

ゴールデンクロスは、短期移動平均線が下から、長期移動平均線に重なったときのタイミングを指します。逆はデッドクロス。

MQL4でコーディング

メタエディタを使ってコーディングします。基本的なコーディング方法と、使い方は、こちらの記事にまとめました。初心者の方はご参考ください。

ソースコード

今回の移動平均線のゴールデンクロスで買うというソースコードはこちら。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              GoldenCross_buy.mq4 |
//|                                         Copyright 2020, Yanoteck |
//|                                   https://investment-vmoney.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict

#define MAGIC 20200412007

//SMA short
extern int sma_short = 20;

//SMA long
extern int sma_long = 100;

//パラメータ
extern double Lots = 0.1;        //ロット
extern int Slippage = 30;         //スリッページ
extern double Profitrate = 0.002;     //利確（0.002=0.2%）
extern double SLrate = 0.01;     //損切り（0.01=1%）


int flg_buy = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   flg_buy = 0;
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   //変数
   double now_ask = Ask;   //現在のAsk
   double now_bid = Bid;   //現在のBid

   //SMA取得
   double sma_short_now = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,sma_short,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);   
   double sma_long_now = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,sma_long,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
   double sma_short_before = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,sma_short,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);   
   double sma_long_before = iMA(NULL,PERIOD_CURRENT,sma_long,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);


   //ゴールデンクロスでBUYエントリー
   if((sma_short_before < sma_long_before) && //１バー前の短期移動平均線が長期移動平均線より小さい
      (sma_short_now >= sma_long_now) &&      //今の短期移動平均線が長期以上？
       flg_buy == 0){
      
      // レートのリフレッシュ
      RefreshRates();

      //成り行き買いオーダー
      OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),Ask*(1+Profitrate),"Buy order",MAGIC,0,Blue);  


      //フラグON      
      flg_buy = 1;

   //デッドクロスでBUYクローズ
   }else if((sma_short_before >= sma_long_before) && //１バー前の短期移動平均線が長期移動平均線以上
            (sma_short_now < sma_long_now) &&        //今の短期移動平均線が長期より小？
            flg_buy == 1){
      
      ClosePositions_BUY();

      //フラグOFF      
      flg_buy = 0;
   
   }
  }


//+------------------------------------------------------------------+
//| ポジション決済                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositions_BUY(){
   int i;

   for(i=0;i<OrdersTotal();i++){
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false){
         break;
      }
 
      if(OrderMagicNumber() != MAGIC || OrderSymbol() != Symbol()){
         continue;
      }
      
      //買いポジションのチェック
      if(OrderType() == OP_BUY){
         OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,White);
         break;
      }
      

      // ループを抜ける
      break;
   }
}

void ClosePositions_SELL(){
   int i;

   for(i=0;i<OrdersTotal();i++){
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false){
         break;
      }
 
      if(OrderMagicNumber() != MAGIC || OrderSymbol() != Symbol()){
         continue;
      }
      

      //売りポジションのチェック
      if(OrderType() == OP_SELL){
         OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,White);
         break;
      }

      // ループを抜ける
      break;
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

ティック毎にチェックしているので、フラグを入れてます。

フラグがないと、しこたまBuyオーダーが入ります。

バックテストの結果

• USDJPY1時間足でテスト
• 1000$スタートで、−787$の赤字
• 勝率65.79%
• ２５勝１３敗

 

意外と結構勝ってます。でも、負けるときに、めっちゃ大負けします。

チャートを分析

チャートをみてみると、勝ってるときはこんな感じ。ちゃんと、ゴールデンクロスでエントリー出来てます。青い線なので分かりづらいですが・・・

デッドクロスで決済する処理入れてますが、OrderSend時に利益率（0.2%）を設定しているので、それで決済してます。

 

ところが、こんなにキレイなゴールデンクロスだけじゃないんですね。

いわゆる「騙し」があります。短期と長期が、ぐちゃぐちゃってなるケース。

目視だと絶対にこういうケースで売買はしないけど、プログラムだと条件に合致しちゃうので、ここでエントリーしてしまいます。

移動平均線のクロスは「騙し」の対処を入れる必要あり

騙しをいかにして対処するかがポイントになりそうです。

一応、思いついた対処法書いてみましたが、他のテクニカル併せているので、スマートではありません。どうも対処が思いつきませんでした。

修正部分のソース

騙しが発生するときは、ボリンジャーバンドの２σ〜-2σの間隔が、めちゃくちゃ狭くなるので、一定以上の幅の時しかトレードしないという処理を入れました。これはこれでアリだと思います。

//修正部分のみ（★の箇所を追加）

   //★追加：ボリンジャーバンドの値を取得
   double bb_2 = iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,20,2,0,PRICE_CLOSE,1,0);
   double bb_M2 = iBands(NULL,PERIOD_CURRENT,20,2,0,PRICE_CLOSE,2,0); 

   //★追加：ボリンジャーバンドの幅
   double damashi_chk = bb_2 - bb_M2;

   //ゴールデンクロスでBUYエントリー
   if((sma_short_before < sma_long_before) && //１バー前の短期移動平均線が長期移動平均線より小さい
      (sma_short_now >= sma_long_now) &&      //今の短期移動平均線が長期以上？
      (damashi_chk >= 0.7) && //★追加：騙しチェック
       flg_buy == 0){
      
      // レートのリフレッシュ
      RefreshRates();

      //成り行き買いオーダー
      OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,Ask*(1-SLrate),Ask*(1+Profitrate),"Buy order",MAGIC,0,clrYellow);  


      //フラグON      
      flg_buy = 1;

   //デッドクロスでBUYクローズ
   }else if((sma_short_before >= sma_long_before) && //１バー前の短期移動平均線が長期移動平均線以上
            (sma_short_now < sma_long_now) &&        //今の短期移動平均線が長期より小？
            flg_buy == 1){
      
      ClosePositions_BUY();

      //フラグOFF      
      flg_buy = 0;
   
   }

修正後のバックテストの結果

前と同じ条件でテストした結果です。

2019年のデータでは、何とかプラス。

• USDJPY1時間足でテスト
• 1000$スタートで、+15$の黒字
• 勝率84.62%
• 11勝2敗

 

敗けた箇所のチャート分析

超暴騰、直後のゴールデンクロスで天井を掴んでしまってます。騙しは無し。これは別の対処が必要ですね。

 

こちらも、直前の騙しは回避できたけど、暴騰直後のゴールデンクロスで引っかかりました。

まとめ

単純移動平均線のクロスの売買は、そのままでは使えないなというのはよく分かりました。

ある程度の勝率はあるけど、騙しがあったり、その対処だけではカバー出来ない問題も多々ありますね。