MT4のEAバックテストで勝率88%出たけど勝率下げてでも注意すべきポイント2つ分かった

過去のチャートデータでバックテストできるのがMT4やMT5の魅力。

僕はプログラマーなので、あれこれ自作EAを作っては試しているのですが、何とかバックテストで勝率88%に出来ました。最初の頃、最も気になっていたのが「勝率」でした。ところが、使ってるうちに、勝率ではないなと思えるようになりました。事例挙げてまとめてみます。

テストで使ったのはこちらの自作EA

EA自体は公開していませんが、僕の自作のEAでボリンジャーバンドと、RVI、CCIで売買するEAです。基本的なアルゴリズムはこんな感じ。

MT4でRVI(相対活力指数)の攻略のコツは2つの他のオシレーター系指標チェックと異なる時間軸も見る
RVI(相対活力指数)を使った勝率88.9%のEAが出来ました♪。RVIは単独で使っても勝てません。3つのコツがあるのですが、それを使うと、とんでもなく勝率がアップします。

勝率重視の結果

同じEAでも、パラメータ次第で全く結果が異なりました。

緩いエントリータイミングにするか、ガチガチに厳し目にするかでエントリー数も違いますし、なかなかバランスが難しい。

  • ロット0.1
  • 検証期間2019/1/1〜2020/5/1
  • 総取引数44
  • 純益371$
  • 期待利得8.44
  • 最大ドローダウン12.15%
  • 勝率88.64%

これでも結構すごいと思うんだよね。利益は出てるし。

負け数はとても少ないけど、一回の負けがとても大きなダメージ。そして、厳し目の設定なので、取引数が少ない。約1年半で44回しかトレードがない。

やったのは利確のタイミングを早く損切りを遅く

なるべくエントリータイミングに直結する条件になる部分は、パラメータで設定出来るようにしてます。勝率を高めるポイントは結構簡単で、利益が出たらすぐに値幅を抜く感じです。

利益は20pipsで、損切りは80pips。損切りの数値を多めにすると、持ち越してくれるので、勝率が積み重なる感じです。ところが、一回の負けのダメージが4回分の勝ちをもってかれます。

 

グラフは右肩上がりだけど、トレード回数が少なすぎですね。

矢野テック
矢野テック

ということでこのパラメータは無し。

利益率重視の結果

最適化のテスト中に、別に勝率は関係ないと、気付きましたw。

すっごいこだわってたんですが、無意味だとようやく気付きました。

 

以下は、同じEAで、同じロット数で、同じ期間でテストしたのですが、パラメータ変えただけで利益が3倍くらい違います。

  • ロット0.1
  • 検証期間2019/1/1〜2020/5/1
  • 総取引数108
  • 純益1075$
  • 期待利得9.96
  • 最大ドローダウン17.62%
  • 勝率62.04%
矢野テック
矢野テック

利益が桁違い!。同じEAとは思えない結果です。パラメータの設定値が全然違うんです。

やったのは条件緩くして利益幅を損切りより多く取った

複数の時間軸チェックしてエントリータイミングを

 

グラフもまあまあ安定しています。

パラメータの設定次第で利益が限りなく0になることも

最適化テストして分かったのは、パラメータ次第で利益がほぼ0なんて事も。

 

矢野テック
矢野テック

いやー、恐ろしい。

 

まとめ!勝率よりもドローダウンは低めで利益率重視

まとめてみます。

1つ目は利益率

やはり、最終的には利益率重視ですね。

ただし、ただ利益率が高いだけでなく、ドローダウンが低いのも大事かと。そのバランスが難しい。

2つ目はドローダウン

ドローダウン=最大下げ率です。

 

勝てるけどドローダウンが大きい設定の時、レバレッジをめちゃ上げて、ロット多めでトレードしているとどうなるか・・。想像して、誰もがすぐに分かると思います。

 

負けた時に一撃で退場せざるを得ません。そんな人、山のように見ました。

矢野テック
矢野テック

僕の開発中のEAは最大ドローダウン17%なので、負けた時にかなりの大ダメージです。出来れば10%以下にとどめたい。

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