MT4のEAバックテストで勝率88％出たけど勝率下げてでも注意すべきポイント２つ分かった

過去のチャートデータでバックテストできるのがMT4やMT5の魅力。

僕はプログラマーなので、あれこれ自作EAを作っては試しているのですが、何とかバックテストで勝率88％に出来ました。最初の頃、最も気になっていたのが「勝率」でした。ところが、使ってるうちに、勝率ではないなと思えるようになりました。事例挙げてまとめてみます。

テストで使ったのはこちらの自作EA

EA自体は公開していませんが、僕の自作のEAでボリンジャーバンドと、RVI、CCIで売買するEAです。基本的なアルゴリズムはこんな感じ。

勝率重視の結果

同じEAでも、パラメータ次第で全く結果が異なりました。

緩いエントリータイミングにするか、ガチガチに厳し目にするかでエントリー数も違いますし、なかなかバランスが難しい。

• ロット0.1
• 検証期間2019/1/1〜2020/5/1
• 総取引数44
• 純益371＄
• 期待利得8.44
• 最大ドローダウン12.15%
• 勝率88.64%

これでも結構すごいと思うんだよね。利益は出てるし。

負け数はとても少ないけど、一回の負けがとても大きなダメージ。そして、厳し目の設定なので、取引数が少ない。約１年半で４４回しかトレードがない。

やったのは利確のタイミングを早く損切りを遅く

なるべくエントリータイミングに直結する条件になる部分は、パラメータで設定出来るようにしてます。勝率を高めるポイントは結構簡単で、利益が出たらすぐに値幅を抜く感じです。

利益は20pipsで、損切りは80pips。損切りの数値を多めにすると、持ち越してくれるので、勝率が積み重なる感じです。ところが、一回の負けのダメージが４回分の勝ちをもってかれます。

 

グラフは右肩上がりだけど、トレード回数が少なすぎですね。

利益率重視の結果

最適化のテスト中に、別に勝率は関係ないと、気付きましたｗ。

すっごいこだわってたんですが、無意味だとようやく気付きました。

 

以下は、同じEAで、同じロット数で、同じ期間でテストしたのですが、パラメータ変えただけで利益が３倍くらい違います。

• ロット0.1
• 検証期間2019/1/1〜2020/5/1
• 総取引数108
• 純益1075＄
• 期待利得9.96
• 最大ドローダウン17.62%
• 勝率62.04%

やったのは条件緩くして利益幅を損切りより多く取った

複数の時間軸チェックしてエントリータイミングを

 

グラフもまあまあ安定しています。

パラメータの設定次第で利益が限りなく０になることも

最適化テストして分かったのは、パラメータ次第で利益がほぼ０なんて事も。

 

まとめ！勝率よりもドローダウンは低めで利益率重視

まとめてみます。

1つ目は利益率

やはり、最終的には利益率重視ですね。

ただし、ただ利益率が高いだけでなく、ドローダウンが低いのも大事かと。そのバランスが難しい。

2つ目はドローダウン

ドローダウン＝最大下げ率です。

 

勝てるけどドローダウンが大きい設定の時、レバレッジをめちゃ上げて、ロット多めでトレードしているとどうなるか・・。想像して、誰もがすぐに分かると思います。

 

負けた時に一撃で退場せざるを得ません。そんな人、山のように見ました。