MACDのダマシを回避して勝率を上げる方法。クロス時に見極めるポイント4つ。

MACDをゴールデンクロス、デッドクロスといった教科書どおりのサインに従うと、100%騙されます。ただ、売買サインがあるので、限りなく騙される確率は下ります。細かく解説したいと思います。

MACDについて

MACDは、『Moving Average Convergence / Divergence Trading Method』の略で、1979年にジェラルド・アペルに開発されました。日本語に訳すと、「移動平均・収束拡散トレード法」です。

設定値は初期設定のままがおすすめ

MACDは設定値によって大きく変わりますが、初期設定値のまま見ることをおすすめします。特定の手法では、MACDの設定値が肝になることが多いのですが、特定の要因を除いて、初期設定値のまま(12,26,9)みることをおすすめします。

MACDの初期設定値

矢野テック
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一般トレーダーは、初期設定値をみて動いている事が多いからです。

MACDの王道の使い方2点

MACDの使い方は、書籍等で解説している王道のパターンは2つあります。

MACDとシグナルのクロス

ゴールデンでロング

割とキレイなものを選びましたが、MACDとシグナルが交差する際に、MACDがシグナル(赤い線)を下から上へ交差するのを指します。このサインでロング(買い)。

MT4でMACDをヒストグラムではなくライン表示する方法

MT4でMACDを使うと、ヒストグラム表示します。見づらいのですが、ライン表示することも可能です。以下のページでやり方をまとめたのでご参考ください。記事はMT5向けですが、MT4も同じです。

MT5でMACDの設定方法とライン表示に変更する方法
MACD(マックディー)は、MT5で簡単に使えます。でも、デフォルトのままだと、微妙に見づらいんですよね。変更する方法と、おすすめの設定値について解説してみました。 MACDとは何? MACDは、Moving Average Convergence Diivergenceの略です。 MACDは、短期指数平滑移動平均線(EMA)と長期指数平滑移動平均線(EMA)の2本のEMAの期間の移動平...

デッドクロスでショート

さきほどとは逆で、MACDがシグナル(赤い線)を上から下へ交差するのを指します。このサインが出たらショート(売り)と言われてます。

MACDのデッドクロス

MACDのヒストグラム転換

MT4だと設定をしないと表示しませんが、MT4と同じように人気のチャートツール、Trading Viewだと最初からヒストグラム表示します。このヒストグラムもすべてのトレーダーが見ているので要注意です。

ヒストグラム

MACDを教科書どおり実施するとダマシにあう

注意点があって、ここで挙げた通りの動きでトレードすると100%負けます。

いわゆる「ダマシ」ですが、騙しの原理を知っておかないと騙され続けてしまいます。

ダマシの原因はクジラ

大口のいわゆるクジラと呼ばれる機関投資家たちも見ていますが、クジラはMACDを教科書どおりに使っていません。ここが、MACDを書籍で学んでも失敗する落とし穴です。

なお、クジラについては、以下の記事に詳しくまとめたのでご参考ください。ビットコインでのクジラについてまとめていますが、FIAT(法定通貨)のFXや株などでも同じです。どこにもクジラはいます。

ビットコインをクジラの動きからチャートを予想する
ビットコインをトレードする上で、クジラと呼ばれる大口の保有者の動きをチェックする事は必須です。大口の動きをみていれば、直近のチャートの動きが上なのか下なのか予想できます。詳しくまとめてみました。

 

ダマシが発生するタイミングはMACDのクロス時

ダマシが発生するタイミングは決まっていて、MACDがちょうどゴールデンクロス、デッドクロスするタイミングで発生しやすいです。クロスちょうどのタイミングで大口が逆行するような売買を仕掛けてきます

発生した際は、MACDとシグナルが鳥のくちばしのように、開いてしまいます。このあと、すぐにはMACDのヒストグラムも転換せずにしばらく上昇局面になりました。

こんな感じで、クジラは重要な局面でチャートに介入してきます

 

MACDのダマシを防ぐポイント2つ

MACDのダマシを防ぐ方法はいくつかあります。私も使っていて、かなり有効なのでまとめてみます。

RSIも併せてチェックする

MACDのダマシを防ぐ王道のパターンは、他のオシレーター系のインジケーターを併せてチェックする方法です。

MACDはRSIと併せて使っている方が多いようです。

ただ、僕はうまくいった試しがないので見ていません。

 

価格帯別出来高でチェックする

かなり有効がある方法の一つは価格帯出来高をみることです。

MACDがクロスしそうな価格帯での買いと売りの比率をみると、だいたいの傾向がわかります。

 

以下は、Trading Viewの価格帯出来高のインジケーターを使った様子。緑=買い、赤=売り、茶色=重なった箇所というとても分かりやすく目視で確認できます。

MACDダマシ

矢野テック
矢野テック

クロスしそうな価格帯で、緑(買い)が優勢です。つまり、このタイミングで陽線が出る可能性大という意味です。教科書どおりのトレードすると失敗します。

 

クジラの動きをチェックして同じ方向に動く

法定通貨や株などは確認できない事項ですが、ビットコインなどの仮想通貨はクジラの動向は逐一わかります。さきほども記事を紹介しましたが、こちらの記事でまとめてます。

ビットコインをクジラの動きからチャートを予想する
ビットコインをトレードする上で、クジラと呼ばれる大口の保有者の動きをチェックする事は必須です。大口の動きをみていれば、直近のチャートの動きが上なのか下なのか予想できます。詳しくまとめてみました。
矢野テック
矢野テック

クジラをチェックしているTwitterをフォローして、通知ありにしておくと、クジラが大規模に動いた際は、めっちゃスマホに通知がきます。同じ方向に乗ると、利益がでますw

 

まとめ

書籍で書かれている通りに実施すると損します。

その理由は、大口がチャート介入するためです。初心者を狩って利益を出しているってことですね^^;

 

大口のクジラによる介入、いわゆる仕手は嫌っている方が多いのですが、市場は常に大口がいて、常にその動きに左右される事を前提で考えないといけません。

 

僕ら小口の個人投資家は、こういった仕手に騙されないように、出来ればクジラ側と同じ動きに乗るように動くというが攻略の1つだと思います。

 

 

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コメント

  1. ガッカリ より:

    ガッカリ

    • 矢野テック矢野テック より:

      お役に立てなくて残念です。たぶん、ご覧にならないと思いますが

      特に、ビットコインは、ここに描いてるとおりの動きになっていて、かなりイージーに稼げます。